解释操作风险(Operational Risk)的定义和主要类别，以及如何量化操作风险。

操作风险定义

根据Basel II/III的定义，操作风险是指由于内部流程、人员、系统不完善或失效，或由于外部事件导致损失的风险。

注意: 操作风险包含法律风险，但不包含战略风险和声誉风险。

七大损失事件类别

1. 内部欺诈(Internal Fraud)

• 员工盗窃、挪用资产
• 未授权交易
• 虚假报告

2. 外部欺诈(External Fraud)

• 信用卡欺诈
• 网络攻击
• 支票欺诈

3. 就业实践和工作场所安全

• 歧视索赔
• 工伤赔偿
• 劳动纠纷

4. 客户、产品和业务实践

• 销售误导
• 反洗钱违规
• 市场操纵

5. 实物资产损坏

• 自然灾害
• 恐怖袭击
• 设备故障

6. 业务中断和系统故障

• IT系统宕机
• 软件故障
• 网络中断

7. 执行、交割和流程管理

• 交易录入错误
• 结算失败
• 报告错误

量化方法

1. 基本指标法(BIA)

资本 = 平均收入 × 15%

2. 标准法(SA)

• 按业务线分配系数(12%-18%)

3. 高级计量法(AMA) - Basel III已取消

• 内部模型
• 损失分布法(LDA)

4. 新标准法(Basel III Endgame)

• 结合业务指标和历史损失