交易员一直用流动性极好的标普500指数期货去交叉对冲（Cross-hedge）高收益债券组合。平时两者呈高度正相关。但在近期的市场大暴跌中，股票和高收益债双双熔断，对冲不仅失效，还导致组合穿透了所有止损限额。作为风险经理，你认为之前的限额体系漏掉了什么？接下来你会做哪些量化指标的修改？