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你的投资组合只有资产A和资产B。A的独立VaR是100万，B的VaR是200万。这个组合的最大和最小VaR可能是多少？分 - 风险管理面试题 | FindAlly
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Risk Management
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你的投资组合只有资产A和资产B。A的独立VaR是100万，B的VaR是200万。这个组合的最大和最小VaR可能是多少？分别在什么相关性假设下发生？
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最后更新: 2026/8/7
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