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假设一只不分红股票现价100美元,无风险利率为0。1年期行权价100的欧式看涨期权价格是10美元,同期限行权价100的欧 - 量化分析面试题 | FindAlly
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Quantitative Finance
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假设一只不分红股票现价100美元,无风险利率为0。1年期行权价100的欧式看涨期权价格是10美元,同期限行权价100的欧式看跌期权是8美元。这里有套利机会吗?你会具体怎么操作?
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最后更新: 2026/8/7
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