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如果股市突然下跌30%，你会如何评估对银行投资组合的影响?

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分析框架第一步：识别风险敞口直接敞口: 交易账户持有的股票头寸股票衍生品头寸股票挂钩结构化产品间接敞口: 银行账户的股权投资养老金计划资产私募股权投资股票质押贷款第二步：评估直接损失考虑因素: 多头vs空头头寸 Delta对冲的有效性波动率变化对期权价值的影响(Vega) 第三步：评估二阶效应信用风险上升股票质押贷款的LTV恶化企业违约概率上升信用利差扩大流动性压力...

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