客户想交易股票的“实现方差”，但市场上只有标准欧式期权。假设股票遵循局部波动率过程 $dS_t = rS_t dt + \sigma(S_t, t)S_t dW_t$，你能利用 Ito 引理推导出一个完全复制 $\int_0^T \sigma^2 dt$ 的投资组合吗？实战中这个对冲组合最大的风险是什么？