在量化金融中，正态分布是一个基石概念，而中心极限定理（CLT）则在许多实际应用中扮演关键角色。请你详细描述正态分布的三个主要性质，并解释中心极限定理的核心思想是什么？为什么CLT在评估投资组合风险或进行统计推断时尤为重要？