你在历史数据上测试了 1000 个不同的动量信号，发现有 15 个信号的收益率达到了统计显著（p < 0.01）。你决定把资金平均分配给这 15 个信号。告诉我为什么这个组合大概率会亏钱？你会如何在定量层面上修正你的推断过程？