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你在为一款数字型看涨期权定价,如果到期时股价大于100美元支付1美元,期权明天到期,现在股价99.9美元。在实际交易中你 - 量化分析面试题 | FindAlly
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Quantitative Finance
HARD
Technical
你在为一款数字型看涨期权定价,如果到期时股价大于100美元支付1美元,期权明天到期,现在股价99.9美元。在实际交易中你会如何对冲它?如果完全按照Black-Scholes的Delta对冲会有什么巨大的风险?
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最后更新: 2026/8/7
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