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Case Study
设计一个简单的动量(Momentum)交易策略，并讨论其风险和改进方法。
答案概要：
动量策略原理 核心假设 过去表现好的资产在未来一段时间内会继续表现好(趋势延续)。 学术背景 Jegadeesh & Titman (1993): 3-12个月动量效应显著 Carhart四因子模型包含动量因子(MOM) 基础策略设计 信号构建 投资组合构建 回测框架 策略风险 动量崩溃(Momentum Crash) 市场反转时损失巨大 例: 2009年3月动量策略大亏 高换手率 交易成本侵蚀收...
momentum
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