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你对某个信用利差序列拟合了一个 AR(1) 模型:Xt = 0.5 + 0.8 * Xt-1 + εt。这个利差长期的期 - 量化分析面试题 | FindAlly
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Quantitative Finance
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Technical
你对某个信用利差序列拟合了一个 AR(1) 模型:Xt = 0.5 + 0.8 * Xt-1 + εt。这个利差长期的期望值是多少?如果今天的利差是 4,你对两天后的利差预测值是多少?
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topics:v1
gen:p3
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最后更新: 2026/8/7
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