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Our desk uses a 1-year unweighted Historical Simulation for - 风险管理面试题 | FindAlly
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Risk Management
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Technical
Our desk uses a 1-year unweighted Historical Simulation for daily VaR. The market crashed yesterday with a massive drop in an asset. Will today's VaR spike immediately? What happens exactly one year from now?
我们部门用过去一年的未加权数据算每日的历史模拟VaR。昨天市场崩盘,某资产大跌,今天算出来的VaR会立刻飙升吗?那刚好一年之后呢?
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VaR 方法与局限
最后更新: 2026/8/7
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