Merton模型将公司股权视为对公司资产的看涨期权，其核心假设之一是公司资产价值遵循几何布朗运动（GBM）。然而，现实中公司资产价值可能经历突发性、跳跃式变化，尤其是在面对宏观经济冲击或特定公司事件时。请讨论在这种“跳跃扩散”机制下，Merton模型的哪些核心假设会受到挑战？你将如何修正或扩展Merton模型以更好地捕捉这些跳跃行为，并评估这对估值和信用风险管理的影响？