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你在审查一份日历价差组合的风控报告,交易员卖出了1个月到期的看涨期权,并买入了相同行权价的6个月看涨期权。如果市场隐含波 - 风险管理面试题 | FindAlly
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Risk Management
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Technical
你在审查一份日历价差组合的风控报告,交易员卖出了1个月到期的看涨期权,并买入了相同行权价的6个月看涨期权。如果市场隐含波动率发生平行的向上移动,这个组合是赚还是亏?为什么?
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最后更新: 2026/8/7
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