作为一名期权交易员或量化分析师，你观察到市场上的同一标的资产、不同行权价或不同到期日的期权，其隐含波动率呈现出明显的"波动率微笑"或"波动率偏斜"结构。 1. 请简要阐述Black-Scholes-Merton (BSM) 期权定价模型的核心假设。 2. 解释"波动率微笑"/"波动率偏斜"现象的含义及其在市场中出现的原因。 3. 为什么这一现象会与BSM模型的关键假设相矛盾？ 4. 在实际操作中，当面对波动率微笑/偏斜时，市场参与者通常会采取哪些方法来定价和对冲期权？请讨论至少两种方法。