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Risk Management
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你的组合里持有大量深度虚值的看跌期权空头（short deep OTM puts）。如果你用Delta-Normal方法算VaR，会遗漏什么致命风险？你会怎么给CRO报送更真实的风险？
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topics:v1
gen:p3
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最后更新: 2026/8/7
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