你的期权投资组合目前呈现净多Gamma（Net Long Gamma）和净空Vega（Net Short Vega）的状态。市场预期在即将到来的重大事件后，相关标的资产的隐含波动率（Implied Volatility）将大幅下降，且在此期间，标的资产价格可能出现较大波动。请你详细阐述，在这种市场环境下，你将如何构建一个Delta、Gamma和Vega都相对中性的对冲策略？你需要解释每个希腊字母在此策略中的作用，并说明你选择这种对冲工具的理由。